Сравнение SNEX с OPPJ
SNEX (StoneX Group Inc.) is a stock, while OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Over the past 10 years, SNEX returned 32.52%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 106.07%, что значительно выше, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции OPPJ по среднегодовой доходности: 32.52% против 17.80% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам SNEX и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between SNEX and OPPJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
SNEX
OPPJ
Сравнение SNEX c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 6.58 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 22.36 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и OPPJ
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -39.30% | -58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.82% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -16.49% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -16.49% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -39.30% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.22% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.89% | -6.49% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 2.89% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и OPPJ
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 5.83% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 15.99% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.37% | 20.10% | +22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 18.15% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 19.73% | +16.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и OPPJ
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNEX and OPPJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs OPPJ's -39.30%.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор