PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNDK с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNDK с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNDK (Sandisk Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past year, SNDK returned 3311.70% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SNDK и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandisk Corporation (SNDK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDK показывает доходность 494.44%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.49%.

SNDK

1 день
-12.63%
1 месяц
-29.15%
6 месяцев
244.81%
С начала года
494.44%
1 год
3,311.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDK и HDV

2026 (YTD)2025
SNDK
Sandisk Corporation		494.44%356.50%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%4.73%

Correlation

The correlation between SNDK and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

-0.02

The correlation between SNDK and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandisk Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с SIMOSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTC
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SNDK vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDK c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNDKHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
30.88
2.17

+28.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
3.28

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.38

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

84.92

4.49

+80.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

293.95

12.27

+281.69

SNDK vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDK на текущий момент составляет 30.88, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDK и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNDK и HDV

Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDKHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-37.04%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.57%

-5.18%

-34.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.57%

0.00%

-39.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-3.07%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

1.89%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDK и HDV

Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 44.94% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDKHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.94%

5.12%

+39.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.82%

8.63%

+69.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.90%

10.72%

+98.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.26%

12.95%

+89.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.26%

15.77%

+86.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDK и HDV

SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SNDK
Sandisk Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNDK and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDK has higher volatility (44.94%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs HDV's -37.04%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (30.88 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDK и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор