Сравнение SNDK с GSST
SNDK (Sandisk Corp) is a stock, while GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, SNDK returned 4639.91% vs 4.61% for GSST. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SNDK и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDK показывает доходность 671.55%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.55%.
SNDK
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 45.84%
- С начала года
- 671.55%
- 6 месяцев
- 842.23%
- 1 год
- 4,639.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDK и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNDK Sandisk Corp | 671.55% | 388.44% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 4.23% |
Correlation
The correlation between SNDK and GSST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDK vs. GSST — Ранг доходности на риск
SNDK
GSST
Сравнение SNDK c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corp (SNDK) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNDK | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +40.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 3.94 | -1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 150.40 | 29.99 | +120.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 460.18 | 185.54 | +274.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDK | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.18 | 7.98 | +40.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.96 | 3.78 | +13.18 |
Просадки
Сравнение просадок SNDK и GSST
Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDK | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -3.51% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -0.15% | -31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -0.16% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 0.02% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDK и GSST
Sandisk Corp (SNDK) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDK | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 0.13% | +26.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 0.41% | +70.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.85% | 0.58% | +97.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.01% | 0.63% | +96.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.01% | 0.86% | +96.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDK и GSST
SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
SNDK Sandisk Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNDK and GSST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (26.91%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs GSST's -3.51%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (48.18 vs 7.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDK и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор