PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SND.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SND.DE с ^STOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider Electric S.E. (SND.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

Доходность

Сравнение доходности SND.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Schneider Electric S.E. (SND.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SND.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SND.DE
Schneider Electric S.E.		-0.02%0.29%33.47%40.83%-21.99%47.14%34.23%63.57%-18.31%11.88%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, SND.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SND.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 18.56% против 5.96% соответственно.

SND.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-5.78%
1 год
11.81%
3 года*
17.85%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.56%

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schneider Electric S.E.

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с SND.DE:
SND.DE с AEC1.DESND.DE с RSPTSND.DE с LINSND.DE с RSGSND.DE с PHSND.DE с VOOSND.DE с SPY
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD

Доходность на риск

SND.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SND.DE
Ранг доходности на риск SND.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SND.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SND.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SND.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SND.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SND.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SND.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SND.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SND.DE^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.36

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

9.45

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SND.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SND.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SND.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SND.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.08

Корреляция

Корреляция между SND.DE и ^STOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SND.DE и ^STOXX

Максимальная просадка SND.DE за все время составила -62.20%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND.DE и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SND.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.20%

-61.04%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-10.07%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-22.55%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-35.55%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-5.87%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-16.84%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.38%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SND.DE и ^STOXX

Schneider Electric S.E. (SND.DE) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что SND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SND.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

5.56%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

8.96%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.98%

14.65%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

13.84%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.82%

15.29%

+12.53%