Сравнение SND.DE с ^STOXX
SND.DE (Schneider Electric S.E.) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, SND.DE returned 19.77%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SND.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SND.DE показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции SND.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 19.77% против 6.19% соответственно.
SND.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 19.77%
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам SND.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND.DE Schneider Electric S.E. | 21.12% | 0.29% | 33.47% | 40.83% | -21.99% | 47.14% | 34.23% | 63.57% | -18.31% | 11.88% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
Correlation
The correlation between SND.DE and ^STOXX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1998 г. | 0.47 |
Over the past year, SND.DE and ^STOXX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SND.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
SND.DE
^STOXX
Сравнение SND.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SND.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SND.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.91 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SND.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SND.DE и ^STOXX
Максимальная просадка SND.DE за все время составила -62.20%, примерно равная максимальной просадке ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SND.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -61.04% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -9.56% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -16.56% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -22.55% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -35.55% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.48% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -16.77% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 2.67% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SND.DE и ^STOXX
Schneider Electric S.E. (SND.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SND.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.63% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 10.21% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 12.22% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 13.98% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 15.31% | +12.90% |
Часто задаваемые вопросы
SND.DE and ^STOXX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SND.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор