Сравнение SND.DE с RSPT
SND.DE (Schneider Electric S.E.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, SND.DE returned 19.43%/yr vs 20.01%/yr for RSPT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SND.DE и RSPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SND.DE торгуется в EUR, в то время как RSPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SND.DE показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 34.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SND.DE имеют среднегодовую доходность 19.43%, а акции RSPT немного впереди с 20.01%.
SND.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- 16.83%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.43%
- Всё время*
- 18.95%
RSPT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.58%
- 6 месяцев
- 28.21%
- С начала года
- 34.61%
- 1 год
- 46.07%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам SND.DE и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND.DE Schneider Electric S.E. | 13.76% | 0.29% | 33.47% | 40.83% | -21.99% | 47.14% | 34.23% | 61.05% | -14.50% | 11.52% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 34.61% | 7.65% | 22.76% | 31.13% | -19.82% | 38.14% | 19.47% | 45.28% | 4.05% | 16.64% |
Correlation
The correlation between SND.DE and RSPT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between SND.DE and RSPT shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SND.DE vs. RSPT — Ранг доходности на риск
SND.DE
RSPT
Сравнение SND.DE c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SND.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SND.DE | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.31 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 13.04 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SND.DE и RSPT
Максимальная просадка SND.DE за все время составила -53.11%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND.DE и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SND.DE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.11% | -51.76% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -10.74% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -30.19% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -30.19% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -34.04% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -10.21% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -8.44% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 3.54% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SND.DE и RSPT
Schneider Electric S.E. (SND.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 8.70% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SND.DE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.44% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 19.79% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 24.33% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 24.19% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.81% | 24.23% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SND.DE и RSPT
Дивидендная доходность SND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности RSPT в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.27% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
SND.DE Schneider Electric S.E. | 1.59% | 1.65% | 1.46% | 1.73% | 2.20% | 1.50% | 2.12% | 2.54% | 3.72% | 2.86% | 3.04% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
SND.DE and RSPT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SND.DE и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор