Сравнение SND.DE с RSPT
SND.DE (Schneider Electric S.E.) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, SND.DE returned 19.77%/yr vs 21.19%/yr for RSPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SND.DE и RSPT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SND.DE торгуется в EUR, в то время как RSPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SND.DE показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 38.26%. За последние 10 лет акции SND.DE уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 19.77% против 21.19% соответственно.
SND.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 19.77%
RSPT
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 38.26%
- 6 месяцев
- 34.19%
- 1 год
- 60.64%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам SND.DE и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SND.DE Schneider Electric S.E. | 21.12% | 0.29% | 33.47% | 40.83% | -21.99% | 47.14% | 34.23% | 63.57% | -18.31% | 11.88% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 38.26% | 7.65% | 22.76% | 31.13% | -19.82% | 38.14% | 19.47% | 45.28% | 4.05% | 16.64% |
Correlation
The correlation between SND.DE and RSPT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SND.DE vs. RSPT — Ранг доходности на риск
SND.DE
RSPT
Сравнение SND.DE c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider Electric S.E. (SND.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SND.DE | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 5.84 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 22.31 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SND.DE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.73 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SND.DE и RSPT
Максимальная просадка SND.DE за все время составила -62.20%, что больше максимальной просадки RSPT в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND.DE и RSPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SND.DE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.20% | -52.85% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -10.44% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -30.19% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.96% | -30.19% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -34.04% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -7.77% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -8.68% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 2.73% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SND.DE и RSPT
Schneider Electric S.E. (SND.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 9.61% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SND.DE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 9.73% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 17.85% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 22.33% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 23.78% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.21% | 24.07% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SND.DE и RSPT
Дивидендная доходность SND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RSPT в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.28% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
SND.DE Schneider Electric S.E. | 1.49% | 1.65% | 1.46% | 1.73% | 2.20% | 1.50% | 2.12% | 2.56% | 0.33% | 2.85% | 3.04% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
SND.DE and RSPT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SND.DE и RSPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор