PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. SNAV is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 14.82%/yr for TOLZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%1.17%

Correlation

The correlation between SNAV and TOLZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SNAV and TOLZ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SNAV и TOLZ

Секторы
SNAV
TOLZ

Технологии

38.4%
0.4%

Финансовые услуги

16.5%
2.0%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

6.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Энергетика

2.4%
35.4%

Коммунальные услуги

2.2%
22.2%

Недвижимость

2.1%
8.0%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

SNAV
38.4%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
TOLZ
2.0%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
TOLZ

-

Промышленность

SNAV
6.6%
TOLZ
5.2%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
TOLZ
4.5%

Энергетика

SNAV
2.4%
TOLZ
35.4%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

SNAV
2.1%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

SNAV vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.58

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.28

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.14

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

9.48

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.58

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.42

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SNAV и TOLZ

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-39.33%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-5.18%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-11.94%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.98%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.63%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.71%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и TOLZ

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.05%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.60%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.21%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.35%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.99%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

16.30%

-2.67%

Сравнение комиссий SNAV и TOLZ

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и TOLZ

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and TOLZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.60%) compared to SNAV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, SNAV leads with 15.73% vs 14.82% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNAV has performed better with a 15.73% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for SNAV.

SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Mohr Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.46% for TOLZ.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор