PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

SNAV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и SPXM

2026 (YTD)2025
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%7.88%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с UNOVSNAV с USPX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX

Сравнение комиссий SNAV и SPXM

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SNAV vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.82

-0.95

Корреляция

Корреляция между SNAV и SPXM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и SPXM

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и SPXM

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-5.08%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-0.75%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-0.80%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

9.34%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

9.34%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

9.34%

+4.46%