Сравнение SNAV с SPXM
SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SNAV и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNAV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNAV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 11.72% | 7.88% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between SNAV and SPXM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNAV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SNAV
SPXM
Сравнение SNAV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNAV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNAV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.56 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SNAV и SPXM
Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNAV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -5.08% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.75% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.79% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNAV и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNAV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 8.16% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 8.16% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 8.16% | +5.47% |
Сравнение комиссий SNAV и SPXM
SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNAV и SPXM
SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 3.29% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNAV and SPXM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for SNAV.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Azoria. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SNAV и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор