PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

SNAV и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и SAMT

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.41%15.54%11.11%12.25%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

SNAV

1 день
0.05%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
16.82%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPXMSNAV с UNOV
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий SNAV и SAMT

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

SNAV vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.02

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.65

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.14

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

11.64

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.77

+0.10

Корреляция

Корреляция между SNAV и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и SAMT

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM2025202420232022
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и SAMT

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-20.57%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.76%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.23%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-8.00%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.11%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и SAMT

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.40%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.89%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.92%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.68%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.77%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.77%

-2.97%