PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNAV с QMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SNAV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNAV - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SNAV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNAV и QMAR

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		-0.12%15.54%11.11%12.25%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%30.51%

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.

SNAV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.78%
1 год
16.14%
3 года*
12.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с RULESNAV с UNOV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий SNAV и QMAR

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

SNAV
Mohr Sector Nav ETF
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

SNAV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.09

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

14.47

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.78

+0.10

Корреляция

Корреляция между SNAV и QMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и QMAR

Ни SNAV, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNAV и QMAR

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SNAVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-19.83%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.01%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-0.12%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.39%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.33%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и QMAR

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.40% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNAVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

4.64%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.26%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.04%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

14.02%

-0.23%