PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 16.71%/yr for QMAR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и QMAR

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%30.51%

Correlation

The correlation between SNAV and QMAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.75

The correlation between SNAV and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и QMAR

Секторы
SNAV
QMAR

Технологии

38.4%
54.2%

Финансовые услуги

16.5%
0.2%

Здравоохранение

14.5%
4.2%

Промышленность

6.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
15.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.6%

Энергетика

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

SNAV
38.4%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
QMAR
0.2%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
QMAR
4.2%

Промышленность

SNAV
6.6%
QMAR
2.8%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
QMAR
12.2%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
QMAR
15.5%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
QMAR
7.6%

Энергетика

SNAV
2.4%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
QMAR
1.4%

Недвижимость

SNAV
2.1%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

SNAV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.82

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
6.00

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.92

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

7.24

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

52.23

-38.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.82

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.91

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SNAV и QMAR

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-19.83%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-3.21%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-15.91%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.21%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.28%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.45%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и QMAR

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.27%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

4.85%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

6.08%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.96%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.85%

-0.22%

Сравнение комиссий SNAV и QMAR

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и QMAR

Ни SNAV, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and QMAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAV has higher volatility (3.05%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs QMAR's -19.83%.

On 3-year performance, QMAR leads with 16.71% vs 15.73% for SNAV. On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QMAR has performed better with a 16.71% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

SNAV and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Mohr Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор