PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNAV показывает доходность 11.72%, а ITOT немного выше – 11.78%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и ITOT

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%21.72%

Correlation

The correlation between SNAV and ITOT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between SNAV and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и ITOT

Секторы
SNAV
ITOT

Технологии

38.4%
33.8%

Финансовые услуги

16.5%
12.1%

Здравоохранение

14.5%
9.0%

Промышленность

6.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Энергетика

2.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Технологии

SNAV
38.4%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
ITOT
9.0%

Промышленность

SNAV
6.6%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
ITOT
4.7%

Энергетика

SNAV
2.4%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
ITOT
2.3%

Недвижимость

SNAV
2.1%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SNAV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.37

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.25

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

14.92

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.57

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SNAV и ITOT

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-55.20%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.90%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-19.44%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.25%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.97%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и ITOT

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.05% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.94%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.14%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

12.19%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.35%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.26%

-4.63%

Сравнение комиссий SNAV и ITOT

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и ITOT

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SNAV and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNAV has higher volatility (3.05%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 22.39% vs 15.73% for SNAV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 22.39% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.03% for ITOT.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор