PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr Funds, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SNAV is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 15.73%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

SNAV

1 день
0.13%
1 месяц
6.05%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.44%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и DBO

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		11.72%15.54%11.11%12.25%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-2.98%

Correlation

The correlation between SNAV and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.03

The correlation between SNAV and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNAV и DBO

Секторы
SNAV
DBO

Технологии

38.4%

-

Финансовые услуги

16.5%
116.0%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

SNAV
38.4%
DBO

-

Финансовые услуги

SNAV
16.5%
DBO
116.0%

Здравоохранение

SNAV
14.5%
DBO

-

Промышленность

SNAV
6.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SNAV
6.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SNAV
5.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SNAV
3.4%
DBO

-

Энергетика

SNAV
2.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

SNAV
2.2%
DBO

-

Недвижимость

SNAV
2.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

SNAV
1.6%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с FTIFSNAV с RSSYSNAV с SPTM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SNAV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNAVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.25

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.85

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.28

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

8.69

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNAV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNAVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.02

+1.09

Просадки

Сравнение просадок SNAV и DBO

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-90.18%

+73.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-18.19%

+11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-28.20%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-52.68%

+52.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-62.25%

+59.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

8.94%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и DBO

Текущая волатильность для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) составляет 3.05%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

12.79%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

28.32%

-21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

34.58%

-23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

32.31%

-18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

31.79%

-18.16%

Сравнение комиссий SNAV и DBO

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и DBO

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to SNAV (3.05%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 15.73% for SNAV. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for SNAV.

SNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Mohr Funds and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.78% for DBO.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор