PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNAV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNAV (Mohr Sector Nav ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SNAV is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, SNAV returned 14.57%/yr vs 20.89%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SNAV charges 1.30%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SNAV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

SNAV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
9.12%
6 месяцев
7.90%
1 год
20.32%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV и BBUS

2026 (YTD)202520242023
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		9.12%15.54%11.11%12.29%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%24.51%

Correlation

The correlation between SNAV and BBUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between SNAV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNAV и BBUS

Секторы
SNAV
BBUS

Технологии

46.0%
38.1%

Финансовые услуги

9.6%
11.2%

Промышленность

8.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Энергетика

2.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

SNAV
46.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

SNAV
9.6%
BBUS
11.2%

Промышленность

SNAV
8.0%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

SNAV
7.9%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

SNAV
7.9%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

SNAV
6.9%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

SNAV
4.1%
BBUS
4.4%

Энергетика

SNAV
2.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

SNAV
2.6%
BBUS
2.6%

Недвижимость

SNAV
2.6%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

SNAV
1.9%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Sector Nav ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SNAV:
SNAV с BDGSSNAV с FSELXSNAV с MFULSNAV с RULESNAV с SPTMSNAV с FTIFSNAV с UNOV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

SNAV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV
Ранг доходности на риск SNAV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.73

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.37

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.34

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

10.25

+0.37

SNAV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV и BBUS

Максимальная просадка SNAV за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.61%

-35.35%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-9.21%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.61%

-19.01%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.39%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.43%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.10%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV и BBUS

Mohr Sector Nav ETF (SNAV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.68% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.86%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

12.48%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.13%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

19.58%

-5.86%

Сравнение комиссий SNAV и BBUS

SNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV и BBUS

SNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SNAV
Mohr Sector Nav ETF		0.00%0.00%0.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SNAV and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to SNAV (4.68%). In terms of maximum drawdown, SNAV dropped -16.61% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.89% vs 14.57% for SNAV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SNAV has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.89% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.30% for SNAV.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for SNAV.

They also come from different issuers: Mohr Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.30% for SNAV and 0.02% for BBUS.

SNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор