Сравнение SMZ с SARK
SMZ (Tradr 2X Short SMR Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SMZ is passively managed, while SARK is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMZ charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SMZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMZ
- 1 день
- 22.81%
- 1 месяц
- 29.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- -32.77%
- 3 года*
- -29.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMZ и SARK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | -13.39% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -8.80% |
Correlation
The correlation between SMZ and SARK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
SMZ
SARK
Сравнение SMZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short SMR Daily ETF (SMZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SMZ и SARK
Максимальная просадка SMZ за все время составила -77.30%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -81.07% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.88% | -78.52% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -46.52% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMZ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.86% | 36.71% | +155.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.86% | 56.30% | +135.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.86% | 56.30% | +135.56% |
Сравнение комиссий SMZ и SARK
SMZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMZ и SARK
SMZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.90% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMZ and SARK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for SMZ.
SARK has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for SMZ.
They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.49% for SMZ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для SMZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор