Сравнение SMYY с CAOS
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
SMYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 0.25% | -27.35% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 0.24% |
Correlation
The correlation between SMYY and CAOS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение SMYY c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и CAOS
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -3.89% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -1.18% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -0.92% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 1.50% | +30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 4.23% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 4.23% | +27.94% |
Сравнение комиссий SMYY и CAOS
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и CAOS
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.88%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 170.88% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and CAOS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 170.88%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор