Сравнение SMVTX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVTX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции PSTAX немного впереди с 11.39%.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и PSTAX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
SMVTX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
SMVTX
PSTAX
Сравнение SMVTX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.02 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.13 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.02 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | -0.07 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.02 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и PSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и PSTAX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и PSTAX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -76.37% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -19.58% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -44.54% | +19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -44.54% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -21.75% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -32.02% | +23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.49% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.68% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 12.67% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 21.63% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 25.15% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 23.56% | -2.97% |