PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с MYISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с MYISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. MYISX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и MYISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и MYISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		1.87%9.47%9.54%14.54%-7.99%33.19%4.93%25.44%-17.64%18.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у MYISX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции MYISX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.17% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

MYISX

1 день
2.64%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
4.31%
1 год
19.12%
3 года*
10.71%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с MYISX:
MYISX с DFSVXMYISX с VSIAXMYISX с XSMOMYISX с FMPOXMYISX с NMAVXMYISX с VMVAXMYISX с PZVMX

Сравнение комиссий SMVTX и MYISX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MYISX в 0.09%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. MYISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MYISX
Ранг доходности на риск MYISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYISX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYISX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYISX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYISX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c MYISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXMYISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.90

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.37

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.34

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

5.17

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. MYISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MYISX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и MYISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXMYISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.90

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между SMVTX и MYISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и MYISX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности MYISX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
MYISX
Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund		4.27%4.34%10.86%2.35%10.17%6.45%1.60%0.75%4.74%1.52%0.10%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и MYISX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки MYISX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и MYISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXMYISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-47.79%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.73%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-26.51%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-47.79%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.24%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.83%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.83%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и MYISX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund (MYISX) имеют волатильность 6.31% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXMYISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.04%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.68%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

21.51%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.26%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

23.26%

-2.67%