Сравнение SMVTX с IMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и IMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и IMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IMCVX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции IMCVX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.04% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и IMCVX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IMCVX в 0.78%.
Доходность на риск
SMVTX vs. IMCVX — Ранг доходности на риск
SMVTX
IMCVX
Сравнение SMVTX c IMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | IMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.59 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.00 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.30 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 1.15 | +10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.59 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и IMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и IMCVX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности IMCVX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и IMCVX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки IMCVX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и IMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -44.22% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.46% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -22.03% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -44.22% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.15% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.51% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.19% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и IMCVX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | IMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.19% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 8.83% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 19.42% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.46% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.13% | +0.46% |