PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с BEXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - SMVTX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Virtus, while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.21%/yr vs 8.90%/yr for BEXIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMVTX показывает доходность 21.54%, а BEXIX немного выше – 22.58%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 12.21% против 8.90% соответственно.

SMVTX

1 день
1.80%
1 месяц
2.73%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.83%
1 год
43.86%
3 года*
23.93%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.21%

BEXIX

1 день
0.90%
1 месяц
5.96%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.42%
1 год
43.61%
3 года*
21.20%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.54%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		22.58%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between SMVTX and BEXIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.60

The correlation between SMVTX and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX

Доходность на риск

SMVTX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.26

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.97

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

3.27

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.52

11.26

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BEXIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.26

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и BEXIX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-45.58%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.32%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-16.63%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-41.88%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-45.58%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.78%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.86%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и BEXIX

Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 5.09%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.69%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

16.07%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.33%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

17.47%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.98%

+2.66%

Сравнение комиссий SMVTX и BEXIX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и BEXIX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности BEXIX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.67%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.52%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and BEXIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (7.69%) compared to SMVTX (5.09%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs BEXIX's -45.58%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор