PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.71% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий SMVTX и ARFFX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.83

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.51

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

9.72

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между SMVTX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и ARFFX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и ARFFX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-57.66%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.20%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.50%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-43.22%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.28%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.49%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и ARFFX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.43%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.26%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

19.27%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

18.61%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

19.88%

+0.71%