PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMUP с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMUP и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у CRMG с доходностью -65.13%.


SMUP

1 день
-16.25%
1 месяц
-44.04%
6 месяцев
-90.55%
С начала года
-84.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRMG

1 день
-2.25%
1 месяц
18.32%
6 месяцев
-51.86%
С начала года
-65.13%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMUP и CRMG


2026 (YTD)2025
SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
-84.09%-95.38%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-65.13%-10.90%

Correlation

The correlation between SMUP and CRMG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

SMUP vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMUP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMUP c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMUPCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

SMUP vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMUP и CRMG

Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMUPCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-79.83%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-74.49%

-24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.17%

-41.14%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMUP и CRMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMUPCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

199.74%

77.99%

+121.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.74%

75.67%

+124.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.74%

75.67%

+124.07%

Сравнение комиссий SMUP и CRMG

SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMUP и CRMG

Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
0.00%0.00%
SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
142.01%22.59%

Часто задаваемые вопросы


SMUP and CRMG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.

SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for CRMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMUP и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор