Сравнение SMU с QQQP
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, SMU returned -99.22% vs 42.73% for QQQP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 21.65%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 17.86% |
Correlation
The correlation between SMU and QQQP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between SMU and QQQP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. QQQP — Ранг доходности на риск
SMU
QQQP
Сравнение SMU c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.69 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.87 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и QQQP
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -42.50% | -56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | -25.35% | -74.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -10.77% | -88.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -7.26% | -70.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | 7.30% | +76.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и QQQP
Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) имеет более высокую волатильность в 44.07% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что SMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | 13.29% | +30.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | 29.22% | +103.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 35.84% | +163.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 44.34% | +155.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 44.34% | +155.95% |
Сравнение комиссий SMU и QQQP
И SMU, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и QQQP
Ни SMU, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and QQQP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMU has higher volatility (44.07%) compared to QQQP (13.29%). In terms of maximum drawdown, SMU dropped -99.35% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -99.22% for SMU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMU and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and QQQP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMU и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор