Сравнение SMU с ASTX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, SMU returned -99.22% vs -72.09% for ASTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -91.57% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between SMU and ASTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between SMU and ASTX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. ASTX — Ранг доходности на риск
SMU
ASTX
Сравнение SMU c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.80 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.35 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и ASTX
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -90.27% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | -90.27% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -90.27% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -47.79% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | 53.28% | +30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и ASTX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) составляет 44.07%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что SMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | 69.77% | -25.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | 167.24% | -34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 217.86% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 217.27% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 217.27% | -16.98% |
Сравнение комиссий SMU и ASTX
И SMU, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и ASTX
Ни SMU, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and ASTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to SMU (44.07%). In terms of maximum drawdown, SMU dropped -99.35% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, ASTX leads with -72.09% vs -99.22% for SMU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, SMU has been the lower-risk option at 44.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASTX has performed better with a -72.09% return vs -99.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMU and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMU и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор