Сравнение SMTRX с MWIGX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.87%/yr for MWIGX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и MWIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWIGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и MWIGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between SMTRX and MWIGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
SMTRX
MWIGX
Сравнение SMTRX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.96 | 0.70 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и MWIGX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и MWIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.21% | -18.32% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.06% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.47% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и MWIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.24% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.94% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.76% | -2.29% |
Сравнение комиссий SMTRX и MWIGX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и MWIGX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MWIGX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 4.06% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SMTRX and MWIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и MWIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор