Сравнение SMTRX с MWIGX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.87%/yr for MWIGX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и MWIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTRX и MWIGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.21% |
Correlation
The correlation between SMTRX and MWIGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MWIGX
Сравнение SMTRX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и MWIGX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и MWIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -18.32% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.42% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и MWIGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.18% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.95% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.74% | -0.94% |
Сравнение комиссий SMTRX и MWIGX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и MWIGX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности MWIGX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 4.07% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and MWIGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и MWIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор