PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с AAIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and AAIIX (Ancora Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SMTRX charges 0.99%/yr vs 2.20%/yr for AAIIX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.91%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.95%
3 года*
6.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и AAIIX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.56%

Correlation

The correlation between SMTRX and AAIIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с JCPUXAAIIX с TOBAXAAIIX с GUGAX

Доходность на риск

SMTRX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.00

-2.96

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и AAIIX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-98.01%

+97.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-97.79%

+97.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-12.35%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и AAIIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

4.50%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

2,044.45%

-2,041.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

1,445.35%

-1,442.88%

Сравнение комиссий SMTRX и AAIIX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и AAIIX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AAIIX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIIX
Ancora Income Fund		5.22%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMTRX and AAIIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и AAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор