Сравнение SMTRX с AAIIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and AAIIX (Ancora Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 2.20%/yr for AAIIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и AAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам SMTRX и AAIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
AAIIX Ancora Income Fund | 0.08% |
Correlation
The correlation between SMTRX and AAIIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAIIX
Сравнение SMTRX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и AAIIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и AAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -98.01% | +96.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -97.78% | +96.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -12.77% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и AAIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.47% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2,046.08% | -2,042.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 1,445.93% | -1,442.13% |
Сравнение комиссий SMTRX и AAIIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и AAIIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AAIIX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.29% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and AAIIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и AAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор