PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora Income Fund (AAIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03332V8155
CUSIP03332V815
ЭмитентAncora
Дата выпуска5 янв. 2004 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AAIIX составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ancora Income Fund

Популярные сравнения: AAIIX с LCTRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
95.93%
345.91%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ancora Income Fund показал доход в 4.36% с начала года и 14.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora Income Fund составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.36%11.21%
1 месяц1.14%4.60%
6 месяцев9.56%16.35%
1 год14.83%27.79%
5 лет (среднегодовая)3.19%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.90%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.31%0.85%0.85%-1.55%4.36%
20239.34%-1.11%-6.31%1.81%-1.78%2.13%1.65%-0.29%-0.59%-3.31%5.63%3.27%9.96%
2022-2.48%-2.42%0.66%-3.66%1.37%-4.32%4.54%-2.18%-4.19%-2.48%4.07%-2.92%-13.58%
20210.00%0.39%2.21%1.66%1.13%1.12%0.25%0.62%0.00%0.99%-1.86%2.40%9.21%
20200.76%-1.77%-13.80%7.38%1.98%0.56%2.36%2.59%-0.13%0.00%3.37%1.84%3.72%
20194.59%0.65%1.42%0.90%0.72%0.97%0.71%0.33%0.84%0.20%0.08%0.46%12.45%
2018-1.44%-0.09%0.28%-0.22%0.80%0.16%0.41%0.67%-0.76%-1.41%-1.05%-0.92%-3.55%
20171.75%1.24%0.39%0.88%0.27%0.75%0.63%0.03%0.63%0.03%-0.33%0.64%7.13%
2016-0.76%0.10%3.41%1.25%1.00%1.96%1.69%0.85%-0.20%-0.79%-3.06%0.77%6.22%
20151.16%0.68%0.44%0.80%-0.38%-0.86%0.09%-1.11%-0.03%2.45%-0.51%0.71%3.44%
20142.50%2.69%1.34%2.03%0.96%0.49%-0.20%0.97%-0.95%0.92%0.44%-0.02%11.69%
20130.81%0.70%1.03%0.70%-0.97%-2.20%-1.47%-1.97%0.40%1.00%-0.45%-0.21%-2.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAIIX, с текущим значением в 8484
AAIIX (Ancora Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Income Fund (AAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAIIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAIIX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAIIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAIIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAIIX, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

Ancora Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.50
2.52
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.36$0.36$0.36$0.44$0.41$0.49$0.51$0.52$0.57$0.61$0.63

Дивидендный доход

4.65%5.20%5.42%4.46%5.68%5.16%6.60%6.22%6.40%6.99%7.23%7.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2016$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.83%
-0.31%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Income Fund показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.

Текущая просадка Ancora Income Fund составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.51%22 февр. 2007 г.5139 мар. 2009 г.1929 дек. 2009 г.705
-27.24%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.187
-16.02%4 янв. 2022 г.20324 окт. 2022 г.
-9.1%13 мая 2013 г.6919 авг. 2013 г.1584 апр. 2014 г.227
-6.61%21 июл. 2005 г.23627 июн. 2006 г.14019 янв. 2007 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora Income Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45%
3.10%
AAIIX (Ancora Income Fund)
Benchmark (^GSPC)