PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTH с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 6.91% for APRJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности SMTH и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

SMTH

1 день
-0.21%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTH и APRJ

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.34%6.86%2.76%3.49%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%0.09%

Correlation

The correlation between SMTH and APRJ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.11

Сравнение распределения секторов SMTH и APRJ

Секторы
SMTH
APRJ

Энергетика

100.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

SMTH
100.0%
APRJ
4.0%

Сырьевые материалы

SMTH

-

APRJ
1.9%

Коммуникационные услуги

SMTH

-

APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

SMTH

-

APRJ
10.0%

Потребительский защитный сектор

SMTH

-

APRJ
5.3%

Финансовые услуги

SMTH

-

APRJ
12.4%

Здравоохранение

SMTH

-

APRJ
9.5%

Промышленность

SMTH

-

APRJ
8.5%

Недвижимость

SMTH

-

APRJ
2.0%

Технологии

SMTH

-

APRJ
33.6%

Коммунальные услуги

SMTH

-

APRJ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ

Доходность на риск

SMTH vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
4.63

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
9.47

-7.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.20

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

34.55

-32.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

103.47

-97.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

4.63

-3.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.80

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SMTH и APRJ

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTHAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.68%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.20%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.12%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-0.12%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и APRJ

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTHAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.47%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.14%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

1.50%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

3.63%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

3.63%

+0.96%

Сравнение комиссий SMTH и APRJ

SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и APRJ

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности APRJ в 5.27%

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMTH and APRJ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTH has higher volatility (1.31%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs APRJ's -4.68%.

On 1-year performance, APRJ leads with 6.91% vs 5.19% for SMTH. On fees, SMTH is cheaper at 0.59% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 6.91% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMTH is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.40% for SMTH.

SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: ALPS and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTH и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор