Сравнение SMTGY с BTC-USD
SMTGY (SMA Solar Technology AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SMTGY returned 6.86%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTGY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTGY показывает доходность 77.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
SMTGY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 18.42%
- 6 месяцев
- 89.47%
- С начала года
- 77.10%
- 1 год
- 196.30%
- 3 года*
- -10.45%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам SMTGY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTGY SMA Solar Technology AG | 77.10% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 121.83% |
Correlation
The correlation between SMTGY and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SMTGY
BTC-USD
Сравнение SMTGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMA Solar Technology AG (SMTGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTGY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.83 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.88 | +6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | -1.41 | +16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTGY и BTC-USD
Максимальная просадка SMTGY за все время составила -89.48%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTGY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.48% | -85.30% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -53.08% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.25% | -53.08% | -34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -76.67% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -48.79% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.22% | -42.59% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 29.41% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTGY и BTC-USD
SMA Solar Technology AG (SMTGY) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SMTGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.81% | 9.63% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.18% | 34.90% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 35.73% | +42.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.86% | 43.96% | +30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 56.33% | +29.33% |
Часто задаваемые вопросы
SMTGY and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTGY has higher volatility (17.81%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, SMTGY dropped -89.48% vs BTC-USD's -85.30%.
SMTGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTGY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор