Сравнение SMTGY с BTC-USD
SMTGY (SMA Solar Technology AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SMTGY returned 6.25%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTGY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTGY показывает доходность 76.37%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
SMTGY
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 76.37%
- 6 месяцев
- 67.92%
- 1 год
- 245.54%
- 3 года*
- -9.95%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам SMTGY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTGY SMA Solar Technology AG | 76.37% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 111.63% |
Correlation
The correlation between SMTGY and BTC-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SMTGY
BTC-USD
Сравнение SMTGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMA Solar Technology AG (SMTGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTGY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.87 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | -0.78 | +7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | -1.39 | +22.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.93 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.13 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMTGY и BTC-USD
Максимальная просадка SMTGY за все время составила -89.48%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTGY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.48% | -85.30% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.24% | -50.87% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.29% | -50.87% | -38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -76.67% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.16% | -50.87% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -42.29% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 34.02% | -22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTGY и BTC-USD
SMA Solar Technology AG (SMTGY) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что SMTGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTGY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 10.54% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.17% | 34.26% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.37% | 35.65% | +43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.42% | 44.98% | +29.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.92% | 56.70% | +29.22% |
Часто задаваемые вопросы
SMTGY and BTC-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTGY has higher volatility (22.14%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, SMTGY dropped -89.48% vs BTC-USD's -85.30%.
SMTGY currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTGY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор