Сравнение SMTGY с CBK.DE
SMTGY (SMA Solar Technology AG) and CBK.DE (Commerzbank AG) are both stocks. SMTGY operates in Solar (Technology), while CBK.DE operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, SMTGY returned 6.25%/yr vs 41.74%/yr for CBK.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTGY и CBK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMTGY торгуется в USD, в то время как CBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMTGY показывает доходность 76.37%, что значительно выше, чем у CBK.DE с доходностью 3.47%.
SMTGY
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 76.37%
- 6 месяцев
- 67.92%
- 1 год
- 245.54%
- 3 года*
- -9.95%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
CBK.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 65.54%
- 5 лет*
- 41.74%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам SMTGY и CBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTGY SMA Solar Technology AG | 76.37% | 201.14% | -78.32% | -10.78% | 69.47% | -36.69% | 37.50% |
CBK.DE Commerzbank AG | 3.47% | 165.91% | 41.33% | 28.35% | 24.82% | 17.00% | 29.38% |
Correlation
The correlation between SMTGY and CBK.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTGY vs. CBK.DE — Ранг доходности на риск
SMTGY
CBK.DE
Сравнение SMTGY c CBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMA Solar Technology AG (SMTGY) и Commerzbank AG (CBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTGY | CBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 1.82 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 3.95 | +17.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTGY | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.07 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.98 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.17 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SMTGY и CBK.DE
Максимальная просадка SMTGY за все время составила -89.48%, что меньше максимальной просадки CBK.DE в -98.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTGY и CBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTGY | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.48% | -98.80% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.24% | -23.18% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.29% | -23.18% | -66.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.48% | -44.94% | -44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.16% | -81.37% | +42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -88.41% | +40.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 10.68% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTGY и CBK.DE
SMA Solar Technology AG (SMTGY) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Commerzbank AG (CBK.DE) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SMTGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTGY | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 7.20% | +14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.17% | 28.58% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.37% | 39.24% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.42% | 42.18% | +32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.92% | 43.16% | +42.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTGY и CBK.DE
SMTGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 3.00% | 1.80% | 2.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 2.76% |
SMTGY SMA Solar Technology AG | 0.00% | 0.00% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTGY и CBK.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SMA Solar Technology AG и Commerzbank AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMTGY and CBK.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTGY и CBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор