Сравнение SMST с ORCS
SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMST charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SMST и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMST показывает доходность -36.56%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 24.83%.
SMST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 44.40%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -36.56%
- 1 год
- 213.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 42.86%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -36.56% | 60.17% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 24.83% | 11.07% |
Correlation
The correlation between SMST and ORCS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SMST
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMST c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST и ORCS
Максимальная просадка SMST за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -50.25% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.51% | -10.69% | -86.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.92% | -16.32% | -74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.26% | 59.71% | +89.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.61% | 59.71% | +107.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.61% | 59.71% | +107.90% |
Сравнение комиссий SMST и ORCS
SMST берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST и ORCS
SMST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.15% | 0.26% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST and ORCS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ORCS has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SMST and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SMST и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор