Сравнение SMST.L с SPYY.L
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while SPYY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 11.77% for SPYY.L. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и SPYY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у SPYY.L с доходностью -2.97%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYY.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и SPYY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | 9,160.39% | -98.46% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -2.97% | 7.74% | -0.38% |
Correlation
The correlation between SMST.L and SPYY.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск
SMST.L
SPYY.L
Сравнение SMST.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | SPYY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.82 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 2.25 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и SPYY.L
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и SPYY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -17.17% | -82.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -14.29% | -78.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -4.53% | -87.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -4.96% | -75.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 5.22% | +42.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и SPYY.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 3.24% | +52.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 10.26% | +166.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 13.94% | +189.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 15.40% | +19,117.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 15.40% | +19,117.60% |
Сравнение комиссий SMST.L и SPYY.L
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и SPYY.L
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 34.35% | 82.07% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and SPYY.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SMST.L.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while SPYY.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.45% for SPYY.L.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и SPYY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор