Сравнение SMST.L с ORCS
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и ORCS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как ORCS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -53.68%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 30.31%.
SMST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 43.51%
- 6 месяцев
- -31.54%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 333.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 40.25%
- 6 месяцев
- 27.68%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -53.68% | 91.88% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 30.31% | 7.65% |
Correlation
The correlation between SMST.L and ORCS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. ORCS — Ранг доходности на риск
SMST.L
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMST.L c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMST.L | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и ORCS
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ORCS в -49.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -49.98% | -48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.42% | -6.38% | -82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.31% | -15.95% | -65.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 76.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.47% | 61.51% | +163.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 61.51% | +27,646.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27,708.02% | 61.51% | +27,646.51% |
Сравнение комиссий SMST.L и ORCS
SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и ORCS
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.10% | 0.26% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and ORCS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор