PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMST.L с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMST.L с BRKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 7.29% for BRKD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SMST.L charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности SMST.L и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMST.L торгуется в GBP, в то время как BRKD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRKD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 6.33%.

SMST.L

1 день
5.07%
1 месяц
144.67%
С начала года
-67.74%
6 месяцев
-49.77%
1 год
56.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
6.33%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMST.L и BRKD

2026 (YTD)20252024
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.74%9,160.39%44.40%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		6.33%-13.34%4.13%

Correlation

The correlation between SMST.L and BRKD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с SVIXSMST.L с DOGSMST.L с 3SLV.DESMST.L с SARK
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

SMST.L vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMST.L c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMST.LBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.48

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.85

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.73

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.29

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMST.L vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMST.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMST.L и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMST.LBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.14

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SMST.L и BRKD

Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки BRKD в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMST.LBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-24.49%

-74.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.24%

-10.06%

-83.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-12.37%

-79.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-14.78%

-65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

5.67%

+42.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMST.L и BRKD

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMST.LBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.39%

1.76%

+53.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

177.15%

10.24%

+166.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.45%

15.18%

+188.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19,133.00%

19.63%

+19,113.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19,133.00%

19.63%

+19,113.37%

Сравнение комиссий SMST.L и BRKD

SMST.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMST.L и BRKD

SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMST.L and BRKD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SMST.L and 1.00% for BRKD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMST.L и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор