Сравнение SMST.L с AMDG
SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, SMST.L returned 56.44% vs 1071.19% for AMDG. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMST.L и AMDG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMST.L торгуется в GBP, в то время как AMDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMST.L показывает доходность -67.74%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 359.50%.
SMST.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 144.67%
- С начала года
- -67.74%
- 6 месяцев
- -49.77%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- 104.08%
- С начала года
- 359.50%
- 6 месяцев
- 339.78%
- 1 год
- 1,071.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMST.L и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.74% | -34.01% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 359.50% | 82.48% |
Correlation
The correlation between SMST.L and AMDG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMST.L vs. AMDG — Ранг доходности на риск
SMST.L
AMDG
Сравнение SMST.L c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMST.L | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 18.99 | -18.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 36.90 | -35.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMST.L | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 8.41 | -8.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 2.95 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок SMST.L и AMDG
Максимальная просадка SMST.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMST.L и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMST.L | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -63.88% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.24% | -57.01% | -36.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -6.80% | -85.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.49% | -26.76% | -53.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.05% | 29.28% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMST.L и AMDG
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 45.58%. Это указывает на то, что SMST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMST.L | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 45.58% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.15% | 93.58% | +83.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.45% | 128.75% | +74.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 129.30% | +19,003.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19,133.00% | 129.30% | +19,003.70% |
Сравнение комиссий SMST.L и AMDG
И SMST.L, и AMDG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMST.L и AMDG
SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.45% | 11.21% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMST.L and AMDG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L and AMDG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SMST.L is categorized as Inverse Equities, while AMDG is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для SMST.L и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор