PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSI с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMSI с USHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMSI (Smith Micro Software, Inc.) is a stock, while USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Over the past 5 years, SMSI returned -55.43%/yr vs 4.20%/yr for USHY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMSI и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith Micro Software, Inc. (SMSI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMSI показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.20%.

SMSI

1 день
-9.54%
1 месяц
-16.28%
С начала года
35.14%
6 месяцев
17.59%
1 год
-8.95%
3 года*
-58.54%
5 лет*
-55.43%
10 лет*
-29.38%

USHY

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMSI и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSI
Smith Micro Software, Inc.		35.14%-58.76%-80.18%-60.67%-57.32%-9.23%36.18%121.11%-36.62%60.45%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.20%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between SMSI and USHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith Micro Software, Inc.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SMSI:
SMSI с NVDA
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

SMSI vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSI
Ранг доходности на риск SMSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSI c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Micro Software, Inc. (SMSI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSIUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.86

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.79

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

2.81

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

12.59

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSI vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSI и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSIUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.86

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.57

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.58

-0.74

Просадки

Сравнение просадок SMSI и USHY

Максимальная просадка SMSI за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSI и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMSIUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-22.44%

-77.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.48%

-2.43%

-59.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.87%

-4.66%

-92.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.12%

-15.56%

-83.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.49%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.06%

-2.66%

-82.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.02%

0.54%

+37.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSI и USHY

Smith Micro Software, Inc. (SMSI) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SMSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMSIUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

1.18%

+15.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.75%

2.95%

+48.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.95%

3.67%

+72.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

7.34%

+90.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.48%

8.25%

+80.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSI и USHY

SMSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMSI
Smith Micro Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SMSI and USHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMSI has higher volatility (16.96%) compared to USHY (1.18%). In terms of maximum drawdown, SMSI dropped -99.95% vs USHY's -22.44%.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMSI и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор