PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и QSPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 7.14% соответственно.

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAXSMSAX с QSPIX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX

Сравнение комиссий SMSAX и QSPRX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.39

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.89

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.74

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

5.27

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.39

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между SMSAX и QSPRX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и QSPRX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QSPRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и QSPRX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-41.22%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-7.75%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-17.17%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-41.22%

+30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.21%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-10.21%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.70%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и QSPRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) составляет 2.30%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.49%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.51%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

10.11%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

16.00%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

12.80%

-8.25%