PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMSAX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMSAX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

SMSAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SMSAX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMSAX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		2.01%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%4.85%-3.68%5.26%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, SMSAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SMSAX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.49% соответственно.

SMSAX

1 день
1.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.04%
3 года*
8.43%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.36%

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с VOOSMSAX с QRPNXSMSAX с FCRIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с ADAIXSMSAX с ENIAX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с GAAVXADANX с SPATX

Сравнение комиссий SMSAX и ADANX

SMSAX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Доходность на риск

SMSAX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMSAX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMSAXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

4.02

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

6.60

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

9.66

-5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

38.51

-24.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMSAX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMSAX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMSAX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMSAXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

4.02

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.12

-0.41

Корреляция

Корреляция между SMSAX и ADANX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMSAX и ADANX

Дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.98%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок SMSAX и ADANX

Максимальная просадка SMSAX за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSAX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMSAXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.98%

-14.73%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.73%

-0.64%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.72%

-7.48%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.98%

-14.73%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.15%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.06%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.16%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMSAX и ADANX

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SMSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMSAXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

0.41%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.06%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

1.53%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

2.68%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.29%

+0.26%