PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMRSX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMRSX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMRSX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMRSX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с ALIBXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMTRXSMRSX с DBLSX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с TNSHXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий SMRSX и GPICX

SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.

SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund
GPICX
GuidepathConservative Income Fund

Доходность на риск

SMRSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

2.51

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

3.71

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.94

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

5.53

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

32.23

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMRSX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMRSX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMRSX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

2.12

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между SMRSX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRSX и GPICX

Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SMRSX и GPICX

Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMRSXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.62%

-3.10%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-0.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-2.79%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.04%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.57%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.09%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMRSX и GPICX

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMRSXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.56%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.14%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

1.10%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

1.07%

+0.52%