PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMRSX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMRSX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SMRSX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMRSX и DHEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, SMRSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с ALIBXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMTRXSMRSX с DBLSX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий SMRSX и DHEAX

SMRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DHEAX в 0.83%.

SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Доходность на риск

SMRSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMRSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMRSXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.48

4.21

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

6.76

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

2.25

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

9.96

-5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

38.15

-22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMRSX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMRSX на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMRSX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMRSXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

4.21

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

2.78

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.74

+0.02

Корреляция

Корреляция между SMRSX и DHEAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMRSX и DHEAX

Дивидендная доходность SMRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок SMRSX и DHEAX

Максимальная просадка SMRSX за все время составила -5.62%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRSX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMRSXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.62%

-12.34%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-0.50%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-5.06%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.19%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.82%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMRSX и DHEAX

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SMRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMRSXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.80%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.19%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

1.51%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

2.29%

-0.70%