Сравнение SMRI с VFLO
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SMRI is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, SMRI returned 26.23% vs 31.60% for VFLO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRI показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 15.50%.
SMRI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRI и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 12.23% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 15.50% | 17.51% | 21.83% | 8.16% |
Correlation
The correlation between SMRI and VFLO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between SMRI and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. VFLO — Ранг доходности на риск
SMRI
VFLO
Сравнение SMRI c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.93 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 16.16 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и VFLO
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -17.79% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.44% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.82% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.45% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.96% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и VFLO
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 7.26% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.63% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.87% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.66% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.05% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.05% | -0.10% |
Сравнение комиссий SMRI и VFLO
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и VFLO
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VFLO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.16% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SMRI and VFLO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFLO has higher volatility (7.63%) compared to SMRI (7.26%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs VFLO's -17.79%.
On 1-year performance, VFLO leads with 31.60% vs 26.23% for SMRI. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMRI has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 31.60% return vs 26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
VFLO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.00% for SMRI.
They also come from different issuers: Bushido and Victory. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.39% for VFLO.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор