Сравнение SMRI с TVAL
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMRI returned 26.23% vs 29.45% for TVAL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и TVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRI показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 17.15%.
SMRI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVAL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRI и TVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 12.23% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 17.15% | 15.59% | 14.54% | 7.24% |
Correlation
The correlation between SMRI and TVAL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SMRI and TVAL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. TVAL — Ранг доходности на риск
SMRI
TVAL
Сравнение SMRI c TVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | TVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.14 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 17.29 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и TVAL
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и TVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -14.84% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.15% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.03% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.03% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.71% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и TVAL
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SMRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | TVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.62% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 8.60% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 10.98% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.61% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.61% | +3.34% |
Сравнение комиссий SMRI и TVAL
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и TVAL
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TVAL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.98% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and TVAL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (7.26%) compared to TVAL (3.62%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs TVAL's -14.84%.
On 1-year performance, TVAL leads with 29.45% vs 26.23% for SMRI. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 29.45% return vs 26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
SMRI has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for TVAL.
They also come from different issuers: Bushido and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.33% for TVAL.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и TVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор