Сравнение SMRI с IVEP
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMRI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Bushido, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. SMRI is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMRI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMRI и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 13.19% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between SMRI and IVEP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. IVEP — Ранг доходности на риск
SMRI
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMRI c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и IVEP
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -10.90% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.10% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.78% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 29.34% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 29.34% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 29.34% | -13.39% |
Сравнение комиссий SMRI и IVEP
SMRI берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и IVEP
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 1.00% | 1.32% | 0.98% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and IVEP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMRI is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMRI is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
SMRI has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IVEP.
SMRI is categorized as Large Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: Bushido and Wedbush. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор