Сравнение SMRI с GCOW
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SMRI is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, SMRI returned 35.67% vs 27.12% for GCOW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRI показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам SMRI и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 18.58% | 17.41% | 19.16% | 5.11% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.18% | 27.34% | 3.52% | 3.13% |
Correlation
The correlation between SMRI and GCOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between SMRI and GCOW shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. GCOW — Ранг доходности на риск
SMRI
GCOW
Сравнение SMRI c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMRI | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 5.71 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 15.05 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMRI | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.59 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SMRI и GCOW
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -37.64% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -4.77% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.73% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.84% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.81% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и GCOW
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SMRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.85% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 7.99% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 10.81% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 13.49% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.20% | -0.36% |
Сравнение комиссий SMRI и GCOW
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и GCOW
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GCOW в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.95% | 1.32% | 0.98% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and GCOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (5.42%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, SMRI leads with 35.67% vs 27.12% for GCOW. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 35.67% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.95% for SMRI.
They also come from different issuers: Bushido and Pacer. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор