Сравнение SMRI с DLN
SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. SMRI is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past year, SMRI returned 41.23% vs 22.71% for DLN. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMRI charges 0.71%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности SMRI и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMRI показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 15.05%.
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
DLN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 9.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.74M | $10.68M | $12.52M | |
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам SMRI и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 15.05% | 15.53% | 19.66% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SMRI and DLN is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between SMRI and DLN shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMRI vs. DLN — Ранг доходности на риск
SMRI
DLN
Сравнение SMRI c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMRI | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 3.74 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 15.75 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMRI и DLN
Максимальная просадка SMRI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMRI и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMRI | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -57.84% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.08% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -7.46% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.45% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMRI и DLN
Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SMRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMRI | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.56% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 6.99% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 8.97% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 13.25% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.12% | -0.30% |
Сравнение комиссий SMRI и DLN
SMRI берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMRI и DLN
Дивидендная доходность SMRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DLN в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.72% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMRI and DLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (3.41%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, SMRI dropped -18.45% vs DLN's -57.84%.
On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 22.71% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
DLN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.84% for SMRI.
They also come from different issuers: Bushido and WisdomTree. Their fees differ too: 0.71% for SMRI and 0.28% for DLN.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMRI и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор