Сравнение SMR с WMT
SMR (NuScale Power Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам SMR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | -3.19% |
Correlation
The correlation between SMR and WMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between SMR and WMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
WMT:
$968.20B
SMR:
-$2.02
WMT:
$2.88
SMR:
104.42
WMT:
1.34
SMR:
2.71
WMT:
10.26
SMR:
$18.10M
WMT:
$725.31B
SMR:
$4.45M
WMT:
$181.16B
SMR:
-$696.20M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. WMT — Ранг доходности на риск
SMR
WMT
Сравнение SMR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.83 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.82 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и WMT
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -77.14% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -15.75% | -67.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -21.93% | -60.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -25.74% | -61.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -9.81% | -71.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -14.63% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 4.94% | +52.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и WMT
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 9.86% | +19.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 18.49% | +51.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 23.67% | +78.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 21.68% | +71.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 21.73% | +67.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и WMT
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and WMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор