Сравнение SMR с SHV
SMR (Nuscale Power Corp) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SMR returned 4.24%/yr vs 3.31%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SMR и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%.
SMR
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -39.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам SMR и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR Nuscale Power Corp | -13.41% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.42% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between SMR and SHV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. SHV — Ранг доходности на риск
SMR
SHV
Сравнение SMR c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuscale Power Corp (SMR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMR | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -150.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 53.77 | -52.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 431.38 | -432.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2,419.80 | -2,420.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 19.49 | -20.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 11.56 | -11.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 4.50 | -4.45 |
Просадки
Сравнение просадок SMR и SHV
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -0.45% | -87.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -0.01% | -82.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -0.03% | -82.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -0.40% | -87.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.04% | 0.00% | -77.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -0.03% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.79% | 0.00% | +55.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и SHV
Nuscale Power Corp (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 0.05% | +30.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 0.12% | +69.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.97% | 0.20% | +103.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.22% | 0.29% | +92.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.27% | 0.28% | +88.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и SHV
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
SMR Nuscale Power Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and SHV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.10%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор