PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с SHV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SMR returned 1.64%/yr vs 3.35%/yr for SHV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMR и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NuScale Power Corporation (SMR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.60%.

SMR

1 день
-3.38%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-23.36%
6 месяцев
-32.00%
1 год
-70.25%
3 года*
14.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

SHV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
NuScale Power Corporation		-23.36%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.60%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.02%

Correlation

The correlation between SMR and SHV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NuScale Power Corporation

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

SMR vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
18.56

-19.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
98.01

-98.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

35.59

-34.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

141.48

-142.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

1,585.41

-1,586.61

SMR vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMR и SHV

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-0.45%

-87.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.86%

-0.03%

-82.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

-0.03%

-82.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-0.38%

-87.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.67%

0.00%

-79.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-0.03%

-35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.68%

0.00%

+58.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и SHV

NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 31.26% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.26%

0.07%

+31.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.68%

0.13%

+69.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.36%

0.21%

+103.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.94%

0.29%

+93.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.46%

0.28%

+89.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и SHV

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMR and SHV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (31.26%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор