Сравнение SMR с BA
SMR (NuScale Power Corporation) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SMR in Specialty Industrial Machinery, BA in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, SMR returned -0.32%/yr vs -2.40%/yr for BA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам SMR и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -9.52% |
Correlation
The correlation between SMR and BA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
BA:
$179.22B
SMR:
-$2.02
BA:
$2.90
SMR:
104.42
BA:
1.86
SMR:
2.71
BA:
29.97
SMR:
$18.10M
BA:
$92.18B
SMR:
$4.45M
BA:
$4.43B
SMR:
-$696.20M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. BA — Ранг доходности на риск
SMR
BA
Сравнение SMR c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.30 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.69 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и BA
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, примерно равная максимальной просадке BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -89.45% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -24.96% | -57.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -48.31% | -34.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -53.76% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -49.09% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -31.02% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 10.95% | +46.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и BA
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 12.44% | +16.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 23.39% | +46.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 32.33% | +70.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 36.58% | +56.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 41.61% | +47.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и BA
Ни SMR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and BA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор