Сравнение SMQ с SVIX
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. SMQ is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -6.56%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -6.56% | 19.71% |
Correlation
The correlation between SMQ and SVIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение SMQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и SVIX
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -79.30% | +51.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -55.37% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -31.91% | +22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 55.03% | -36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 66.20% | -47.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 66.20% | -47.91% |
Сравнение комиссий SMQ и SVIX
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и SVIX
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and SVIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for SVIX.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор