Сравнение SMQ с SARK
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -5.95%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -5.95% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SMQ and SARK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение SMQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и SARK
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -81.07% | +53.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -79.24% | +56.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -46.85% | +37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 35.74% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 56.10% | -37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 56.10% | -37.81% |
Сравнение комиссий SMQ и SARK
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и SARK
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and SARK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор