Сравнение SMQ с QQQD
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while QQQD is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.26%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.26% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SMQ and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMQ
QQQD
Сравнение SMQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.82 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и QQQD
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -49.47% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -46.07% | +22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -30.40% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 20.64% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 26.87% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 26.87% | -7.69% |
Сравнение комиссий SMQ и QQQD
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и QQQD
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.96% | 4.33% | 5.17% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.29% for SMQ.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор