Сравнение SMQ с QQQD
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while QQQD is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 8.49%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | 0.09% |
Correlation
The correlation between SMQ and QQQD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQD
Сравнение SMQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и QQQD
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -49.47% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -41.34% | +18.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -30.67% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.00% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 26.88% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 26.88% | -8.59% |
Сравнение комиссий SMQ и QQQD
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и QQQD
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности QQQD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and QQQD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 2.84% for QQQD.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор