Сравнение SMQ с ARCX
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for ARCX.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -69.34%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -10.65%
- 1 месяц
- -49.98%
- С начала года
- -69.34%
- 6 месяцев
- -74.10%
- 1 год
- -87.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -69.34% | -11.62% |
Correlation
The correlation between SMQ and ARCX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. ARCX — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение SMQ c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и ARCX
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки ARCX в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -93.03% | +65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -93.03% | +69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -65.68% | +56.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 90.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 138.02% | -119.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 140.73% | -122.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 140.73% | -122.44% |
Сравнение комиссий SMQ и ARCX
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и ARCX
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and ARCX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for ARCX.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while ARCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.30% for ARCX.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор